INVESTIMENTOS
Fundos de Investimentos. Princípios de Investimentos. Produtos de Investimentos. Ambiente Financeiro. Risco e Retorno: conceitos e definições. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Medição de retorno e risco de uma carteira. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Modelos CAPM e APT. Teoria de mercados eficientes.
MERCADOS DE CAPITAIS E DERIVATIVOS
Introdução ao Mercado Financeiro. O Mercado de Renda Fixa. O Mercado de Renda Variável. Opções, Futuros e Derivativos. Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro.
ESTRUTURA E REGULAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Aspectos Jurídicos Gerais da Atuação do CMN e do Banco Central do Brasil na Regulação do SFN. Regime de Autorizações. Supervisão Bancária. Regulação do Mercado de Câmbio, Capitais Internacionais e Administração das Reservas Internacionais. Regulação e crise. Gestão da Informação, Transparência e Proteção ao Sigilo de Dados e Informações Bancárias. Moeda, Sistema de Pagamentos Brasileiro e Arranjos de Pagamento. Regulação, Inclusão Financeira e Cooperativismo de Crédito. Regulação concorrencial no âmbito bancário e regulação protetiva ao consumidor bancário. Direito Administrativo Sancionador no âmbito do SFN. Saneamento do SFN: regimes especiais e outras medidas saneadoras. Temas atuais de regulação e direito bancário: juros e spread bancário, padrões regulatórios internacionais e Judiciários e regulação bancária.
MATÉMATICA FINANCEIRA
Regime de capitalização simples e composta. Montante no regime de juros. Taxas equivalentes. Equivalência de capitais. Valor presente. Modelos genéricos de anuidades. Sistema de amortização.
ESTATÍSTICA APLICADA
Juros simples e compostos. Taxas e capitais equivalentes. Anuidades. Sistemas de amortização.
ANÁLISE DE CENÁRIOS ECONÔMICOS
Elaboração de cenários, teoria, previsão e incerteza. Sistemas de preços e racionalidade econômica. Mensuração das variáveis econômicas: Contabilidade Nacional. Demanda e oferta agregadas. Determinação da renda. O papel do governo: política monetária, fiscal e cambial. A moeda e o mercado monetário. A construção de cenários macroeconômicos: os dilemas clássicos entre inflação, crescimento, emprego e equilíbrio do balanço de pagamentos. Conjuntura atual da economia brasileira e perspectivas.
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
Tipos de ativos de renda fixa: instrumentos do Mercado monetário. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno dos bônus. Análise do preço dos Bônus. Analise do Yield spread. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: estrutura a termo das taxas de juros. Teorias da estrutura a termo: modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson). Duração e Convexidade. Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Introdução. Análise e projeção de balanço. Análise das operações da empresa. Análise financeira. Processos e técnicas de avaliação: teorias e técnicas de avaliação de ações. Modelos de avaliação de ações. Modelo de dividendo descontado. Modelo de crescimento constante (modelo de Gordon). Definição de fluxo de caixa da firma e fluxo de caixa do acionista. Modelos de fluxo de caixa descontado. Custo de Capital: cálculo, aplicações. Avaliação por múltiplos.
FINANÇAS CORPORATIVAS E VIABILIDADE DE NEGÓCIOS
Visão Panorâmica de Finanças Corporativas: Papel e as Funções do Administrador Financeiro. Análise de Risco. Mercado Eficiente e Mercado Perfeito. Fontes de Financiamentos. Capital Próprio e de Terceiros. Curto e Longo Prazo. Custo de Capital. Risco E Retorno. Custos do Capital Próprio e do Capital de Terceiros. Estrutura de Capital. Ações e Dividendos: Avaliação de Ações.
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS
Evolução histórica das finanças comportamentais. Considerações sobre o passado. Excesso de confiança. Satisfação e arrependimento. Contabilidade Mental. Representatividade e familiaridade. Finanças comportamentais e a formação de carteiras.
MACROECONOMIA E FINANÇAS INTERNACIONAIS
Contas Nacionais (conceitos básicos de PIB, PNB e seus componentes, poupança doméstica, demanda interna, transação corrente como poupança externa, etc.). Balanço de Pagamentos (principais contas). IS/LM e Mundell-Fleming. Avaliação de Regimes Cambiais (fixo puro, flutuante puro e variações: bandas cambiais e flutuação suja). Câmbio e Paridade de Juros (câmbio real e câmbio nominal, determinantes da taxa de câmbio, relação entre câmbio e juros, etc). Risco País e Risco Soberano. Política Fiscal (conceitos básicos – déficit nominal, primário, NFSP – efeito sobre os diferentes regimes, regra do multiplicador do orçamento equilibrado, etc.). Política Monetária (instrumentos, canais de transmissão, efeitos de CP e LP da inflação, estruturas de política monetária – ancoragem cambial, controle de agregados monetários, metas de inflação -, PIB potencial, regras x discricionariedade, teoria de Banco Central independente). Ataques Especulativos e Contágio. Zona Monetária Ótima. Subprime (SIV, CDO, desequilíbrio macroeconômico, falta de
regulação, política monetária e bolhas, etc.)
MODELAGEM FINANCEIRA
Editor do Visual Basic for Applications (VBA). Funções e sub-rotinas. Macros. Variáveis. Estruturas de Controle. Desenvolvimento de programas para aplicações
DISCIPLINAS ADICIONADAS COM A REALIZAÇÃO DO TCC
Metodologia da Pesquisa
Linguagem, Tecnologias e Produção Textual
Diversidade, Cidadania e Direitos
*Organização Curricular sujeita a alterações.